Alternativ Trading Frisyr

Användaren bekräftar att den har granskat användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar den här webbplatsen, och att fortsatt användning utgör acceptans av villkoren som anges där. Riskbaserad hårklippsöversikt. Riskbaserad frisättningsmetodik kan användas för att beräkna teoretiskt baserade kapitalavgifter enligt vad som framgår av SEC-kapitalregeln 15c3-1 enligt lagen om värdepappersbörs 1934. Den tillämpar optionspristeori och portföljteori till positioner som innefattar noterade optioner för beräkning av kapitaltillskott. Enligt den riskbaserade metoden används optionspristeori för att Projektportföljens likvidationsvärden under olika potentiella marknadsscenarier Portföljer kan bestå av positioner i optioner, aktier, terminer och optioner på terminer baserat på samma underliggande instrument eller på olika starkt korrelerade underliggande instrument. Tillvalspositioner inkluderar aktie-, index - och valutaprodukter. Proprietär avledning av Cox-Ross-Rubinstein binomia l alternativ prissättningsmodell för beräkning av prognostiserade likvidationspriser Prognostiserade priser beräknas utifrån det underliggande underliggande tillgångspriset för varje dag plus och minus prisrörelser på tio likvärdiga datapunkter över ett brett spektrum av marknadsrörelser. För andra mäklare än ej clearing specialister och eller marknadsaktörer är lämpliga procentandelar av det underliggande dagspriset på -15 för aktier, smalbaserade index och diversifierade indexer med hög kapitalisering, -10 för diversifierade index med hög kapitalisering, -6 för större valutamarknader och -20 för alla andra valutor. För icke-clearing-specialister och marknadsaktörer är procentsatserna för det underliggande marknadspriset för dagslagen 6 -8 för diversifierade index med hög kapitalisering, -10 för icke-höga kapitalisationsindex och -4 5 för större Marknadens utländska valutor. Den implicita volatilitetskurvan som är specifik för ett alternativ s underliggande säkerhet och löptid matchas med de potentiella marknadscenarierna i c beräkning av prognostiserade priser för det alternativet Räntorna reflekterar nuvarande swapräntor och utdelningsbeloppet redovisas som rapporterats av en extern leverantör. Priserna för alla instrument projiceras och de resulterande vinsterna och förlusterna i portföljen summeras för att uppskatta den prognostiserade aggregerade vinsten eller förlust vid den underliggande prisrörelsen. Med en klassgrupp får alla produkter med samma underliggande instrument 100 av en positionsvinst vid någon värderingspunkt göra det möjligt att kompensera en annan positions förlust vid samma värderingspunkt. Övriga avvikelser ges till instrument baserade på produktgrupper och portföljgrupper Produktgrupper består av nära relaterade breda index, sektorsindex och valutor Portföljegrupper består av närstående produktgrupper. När det gäller indexoptioner och relaterade instrument som kompenseras av en kvalificerad aktiekorg enligt definitionen I tillägg A till nettokapitalregeln kommer det att finnas en 95 motgång med en lägsta avgift på 5 av marknadsvärdet av korg för högkapitaliserade diversifierade och smalbaserade index och 7 5 av korgens marknadsvärde för diversifierade indexer som inte är av hög kapital. För att ta hänsyn till likvidationsrisken tillämpas en minsta kostnad på 1 4 poäng per kontraktstider den lämpliga multiplikatorn när Klassen, produkten eller portföljgruppen reflekterar liten eller ingen marknadsexponering eller 25 00 per optionsavtal förutsatt att optionsavtalet omfattar 100 aktier. Den största beräknade förlusten för hela klassen eller gruppen när det gäller de förskottsberättigade produkterna över Utbudet av tio potentiella marknadsscenarier är den nödvändiga kapitaltillskottet för denna portfölj. OCK beräknar och tillhandahåller teoretiska vinst - och förlustvärden för varje optionsserie och för relaterade och underliggande instrument dagligen. Företagens öppna positioner och de teoretiska värdena kan kombineras För att beräkna lämplig kapitaltillskott. OC-rensade OOC-alternativ är berättigade till RBH-beräkningar. Produktinformationen och PL-arrays för dessa e OTC-alternativ är endast tillgängliga i FIXML-versionen av RBH CPM Theoretical Output-filerna och kommer att tillhandahållas i en separat OTC-teoretisk fil. OTC-teoretiska filer kommer också att vara egna så att abonnenterna endast får en OTC-teoretisk fil med serieinformation och PL-värden för OCC-clearade OTC-alternativ där de har öppna positioner Ytterligare information om FIXML-filer finns på RBH-dokumentationssidan i ENCORE DDS Guide - Riskbaserade hårklippningar. Kundportfölj Marginalering RBH CPM. För ytterligare information om erhållande av teoretisk vinst och förlustvärden från OCC, skicka en förfrågan till. Om riskbaserade hårklipp. Om du har några frågor angående RBH, vänligen kontakta. Den här webbplatsen diskuterar börshandlade alternativ som utfärdats av Options Clearing Corporation. Inget uttalande på denna webbplats ska vara Tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet, eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ involverar risk och är inte lämpliga för alla inv estorer Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ Kopior av detta dokument kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som helst som handlas eller genom att kontakta Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500, Chicago, IL 60606.2017 Options Clearing Corporation Alla rättigheter förbehållna. Upptäckt alternativ. Vad är ett avtäckt alternativ. Ett avtäckt alternativ är en typ av optionsavtal som inte stöds av en ställning som skulle kunna bidra till att minska risken för handel naket, som det kallas, utgör väsentliga risker. Ett avtäckt optionsavtal kan dock vara lönsamt för författaren om köparen inte kan utnyttja möjligheten eftersom den är av pengarna. Allmänt är odefinierade alternativ endast lämpliga för erfarna, kunniga investerare som förstå riskerna och har råd med betydande förluster. Också kallat ett naket alternativ. BREAKA NER Otäckt alternativ. Om en marknadsaktör säljer ett samtal alternativet utan att inneha det underliggande instrumentet, avslöjs samtalet Om köparen utövar sin rätt att köpa till underliggande instrument, kommer den som sålde köpoptionen att behöva köpa det underliggande instrumentet till sitt aktuella marknadspris för att kunna uppfylla kontraktet. På grund av de inneboende riskerna vid handel med odefinierade alternativ begränsar många mäklare kontoinnehavare från att skriva uttäckta optionspositioner, vilket begränsar kundernas exponering mot obegränsad marknadsrisk. Finansiell och säkerställande. För att möta behoven hos våra clearingföretag och slutkunder , accepterar vi en diversifierad portfölj av tillgångar som säkerhet för deponering i handelskonto. Godtagna säkerheter inkluderar amerikanska dollar, välj utländska valutor, amerikanska statsobligationer, välj utländsk statsskuld, värdepapper med tillgångar och byråobligationer. Medlemsföretag är föremål för CME Rule 930 C Förteckningarna över acceptabel säkerhet för både 4d och Cleare d Växlar kundkonton både avser uteslutande insättningar som gjorts av Clearing medlemsföretag för att uppfylla sina skyldigheter vid CME Clearing. De godkännandebestämmelser som anges på denna webbplats är etablerade för CME och clearingmedlemmar. Kontoinnehavare med clearingmedlemmar bör överlåta clearingmedlem angående säkerhetskriterier för acceptans. Standard Acceptable Collateral.