Trailing-StopStop-Loss Combo leder till att vinna affärer Online-mäklare erbjuder olika typer av order avsedda att skydda investerare mot betydande förluster. Den vanligaste beställningen är en stoppförlust. men en annan typ av order bör övervägas: det efterföljande stoppet. Ta reda på varför trappstoppar snabbt blir ett solidt verktyg för aktiva handlare. Stoppförlusten En av de mest använda metoderna för att begränsa förlusten från ett fallande lager är att placera en stopporderordning med din mäklare. Med hjälp av denna order kommer näringsidkaren att fixa värdet baserat på den maximala förlust han eller hon är villig att absorbera. Om det sista priset sjunker under detta värde, blir stoppförlusten en marknadsordnad och kommer att utlösas. När priset faller under stoppnivån stängs positionen till det aktuella marknadspriset. vilket förhindrar ytterligare förluster. Ett efterföljande stopp och en regelbunden stoppförlust förefaller likadant eftersom de också ger skydd för ditt kapital om ett börskurs börjar börja röra dig, men det är där deras likheter slutar. Det bakre stoppet ger en klar fördel genom att den är mer flexibel än en fast stoppförlust. Det är ett attraktivt alternativ eftersom det gör det möjligt för näringsidkaren att fortsätta skydda sin kapital om priset sjunker. Men så snart prishöjningen går, slår den efterföljande funktionen in, vilket möjliggör ett eventuellt vinstskydd samtidigt som risken för kapital minskas. För att bättre förstå ett bakåtstopp kan vi anse att efterföljande värde är antingen en fast procentandel av 5 eller en fast spridning av 35 cent. Hur som helst kommer det efterföljande stoppet att följa dagarna högt med fördefinierat belopp. Den viktiga delen är att den en gång är inställd, kan den inte falla tillbaka, och om det sista priset sjunker lägre än bakåt-stoppvärdet, kommer stoppförlusten att utlösas. Likheter och skillnader Varje gång ordet stoppas visas i en order, vet du att näringsidkaren frågar mäklaren för att minimera risken för hans eller hennes handelskonto. En regelbunden stoppförlust har ett fast värde och kan manuellt omställas av näringsidkaren, och det bakre stoppet skuggar automatiskt prisrörelsen efter aktiens stigande prisåtgärd. Denna typ av efterföljande ordning gör det möjligt för näringsidkaren att titta över mer än ett öppet läge. Under en tidsperiod kommer det bakre stoppet att självjusteras, från att minimera förluster för att skydda vinster då priset når nya höjder. Fördelarna En av de största egenskaperna hos ett efterföljande stopp är att det låter dig ange det belopp du är villig att förlora utan att begränsa den vinst du ska ta. Dessutom finns bakåtstopp tillgängliga för aktier, optioner och terminsutbyten som för närvarande stöder en traditionell orderingång. Arbetet med ett slutstopps köpeskillnad 10 Sista pris vid tidpunkten för inställning av stoppstopp 10,05 Överföringsbelopp 20 cent Omedelbart effektiv slutförlust värde 9,85 Om marknadspriset klättar till 10,97 kommer också ditt återkommande värde att stiga till 10,77. Om det sista priset faller till 10,90, kommer ditt slutvärde att förbli intakt vid 10,77. Om priset fortsätter att släppas, denna gång till 10,76, kommer det att tränga in i din stoppnivå, med omedelbar utlösning av en marknadsordnad. Din beställning skulle skickas baserat på ett sista pris på 10.76. Förutsatt att budpriset var 10,75 då skulle positionen vara stängd vid denna tidpunkt och pris. Netto vinsten skulle vara 75 cent per aktie mindre provisioner. Under ett tillfälligt prisdopp är det viktigt att du inte återställer ditt efterföljande stopp. Om du gör det kan din effektiva stoppförlust sluta bli lägre än vad du hade förhandlat till. På samma sätt är det lämpligt att reining i en bakåt-stopp-förlust när du ser momentum som toppar i diagrammen, speciellt när beståndet slår en ny hög. Ta en titt på vårt provlager ovan. När det sista priset träffar 10,80, kommer en varningsmedlare att strama sitt efterföljande stopp från 20 cent till 11 cent. Detta möjliggör viss flexibilitet i aktiekursens rörelse samtidigt som det säkerställs att stoppet utlöses innan en väsentlig återhämtning kan uppstå. En bra aktiv näringsidkare har alltid möjlighet att stänga en position när som helst genom att skicka in en försäljningsorder på marknaden. Var noga med att avbryta eventuella efterföljande stopp som du har ställt, eller du kan hitta dig själv i en kort handel. Och ja, efterföljande stopp fungerar lika bra på korta positioner. Det bästa av båda världarna Ett av de bästa sätten att maximera fördelarna med ett efterföljande stopp och en traditionell stoppförlust är att kombinera dem. Ja, du kan använda båda, men det är viktigt att notera att det första stoppet bör vara djupare än din vanliga stoppförlust. Det är också viktigt för näringsidkaren att alltid beräkna maximal risk tolerans för hans eller hennes portfölj och sedan ställa in huvudstopp förlusten i enlighet därmed. Ett exempel på detta koncept är att ha en stoppförlust inställd till 2 och bakstoppet vid 2,5. När priset ökar kommer överstoppet att överträffa den fasta stoppförlusten, vilket gör den överflödig eller föråldrad. Eventuella prishöjningar innebär ytterligare minimering av potentiella förluster med varje uppåtgående prissättning. Initialt fick beståndet viss flexibilitet med de förskjutna värdena, så det kunde upprätta en nivå av stöd. Genom att göra det kan du spåra en akties prisrörelser utan att bli stoppad tidigt i spelet och tillåta en viss prisfluktuering då beståndet finner stöd och momentum. Var noga med att avbryta din ursprungliga stoppförlust när det bakre stoppet överträffar det. Det extra skyddet här är att det bakre stoppet bara går uppåt. Under marknadstiden kommer den efterföljande funktionen konsekvent att beräkna stopputlösningspunkten. I grund och botten, om priset inte ändras, då kommer inte heller värdet av stoppet. Använda backstoppet på en aktiv handel Det är lite svårare att använda ett efterföljande stopp på grund av prisfluktuationer och volatiliteten hos vissa lager, särskilt under den första timmen. Självklart är dessa snabba lager de som kommer att generera mest pengar på kortast möjliga tid och är oftast de som aktiva handlare älskar att spela. Exempel: Köpeskilling 90,13 Antal aktier 600 Stoppförlust 89,70 Första trappstopp 49 cent Second Trailing Stop 40 cent Tredje trappstopp 25 cent Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste ta för att lämna Europeiska unionen . Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att ATR-sändningsstoppar Stoppstopp beräknas normalt i förhållande till stängningskursen: Beräkna genomsnittlig True Range (ATR) Multiplicera ATR med ditt valda antal i vårt fall 3 x ATR I en up-trend subtraheras 3 x ATR från slutkurs och plottar resultatet som stopp för följande dag. Om priset stänger under ATR-stoppet, lägg till 3 x ATR till slutkurs för att spåra en kort handel. Fortsätt subtrahera 3 x ATR för varje efterföljande dag tills priset återgår. under ATR-stoppet Vi har också byggt in en spärrmekanism så att ATR-stoppen inte kan röra sig lägre under en lång handel eller stiga under en kort handel. HighLow-alternativet är lite annorlunda: 3xATR subtraheras från den dagliga High under en up-trend och läggs till den dagliga Low under en down-trend. Genomsnittlig True Range Trailingstoppar är mycket mer flyktiga än slutar baserat på glidande medelvärden och är benägna att piska dig in och ut ur positioner förutom där det finns en stark trend. Det är därför det är viktigt att använda ett trendfilter. Genomsnittlig True Range Trailingstoppar är mer anpassade till varierande marknadsförhållanden än Procent Trailing Stops, men uppnår liknande resultat när de tillämpas på lager som har filtrerats för en stark trend. Original ATR och Volatility Stops har två stora svagheter: Stoppar flyttas nedåt under en up-trend om genomsnittlig True Range utvidgar. Jag är obekväma med detta: Stopp bör bara gå i riktning mot trenden. Stop-and-Reverse-mekanismen förutsätter att du växlar till en kort position när den är stoppad ur en lång position och vice versa. Vad som är lika sannolikt i ett trendföljande system är att en näringsidkare är stoppad tidigt och deras nästa post ligger i samma riktning som sin tidigare handel. Vi har infört en spärrmekanism (beskrivs ovan) för att ta itu med den första svagheten. Den andra kan hanteras med hjälp av ATR-band. Flyttande medelvärde ANVÄNDA EN RÖRLÄNGD GENOM EN TRAILING STOPP Ett av de enklaste sätten att ställa upp ett stopp är att använda ett Moving Average (MA). När priset har gått tillräckligt långt borta från den ursprungliga stoppförlusten och MA är över stoppet, kan du börja använda den som ditt efterföljande stopp. Ett förslag på hur man använder det är att ständigt justera ditt försäljningsstopp bara lite under det eftersom varje prisfält skapas. Denna metod har fördelen att du tar ut en handel med vinst, om priset går snabbt under genomsnittet innan stapeln stängs. Emellertid har denna metod nackdelen med att stoppa dig ibland för tidigt. Priset kommer ibland bara knappt att dyka under linjen, stoppa dig och gå tyvärr i önskad riktning igen. Ett sätt att hjälpa till att stoppa för tidigt är att kräva att baren stängs under det glidande medlet. Det betyder att vänta tills barstiden är fullbordad (10 min staplar i exemplet nedan). Naturligtvis, som allt annat i handel, har detta dess fördelar och nackdelar också. Denna metod kommer ibland att hålla dig i handeln längre, men ibland kommer priset att flytta snabbt under genomsnittet innan stapeln stängs och tar bort en stor del av vinsten du hade i handeln. Båda dessa metoder kan förresten automatiseras genom att använda program som NinjaTrader eller TradeStation. Följande diagram illustrerar användningen av ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde (SMA) som ett efterföljande stopp. Lägg märke till hur det tillät handelrummet att springa till eftermiddagen när baren stängde under den. Här är ett annat exempel med exakt samma 10-åriga SMA. Priset flyttades faktiskt under MA, men stängde inte under det, vilket inte orsakade en utgång, om en nära under MA var nödvändig. Denna metod gjorde det möjligt för handeln att röra sig högre innan den stoppades en och en halv timme senare. I det här exemplet handeln nedan, ville jag visa dig hur ibland en särskild bakre stoppmetod kommer att fungera och andra gånger kommer det att misslyckas jämfört med andra metoder. Detta diagram har återigen samma 10-åriga SMA. Den här gången går handeln för förlust. En annan typ av bakstopp, ett volatilitetsstopp, låter handelsköpet mycket fint fram till slutet av dagen. Betyder det att dumpa SMA och hålla fast vid volatilitetsstoppet Naturligtvis inte kommer volatilitetsstoppet att fungera bra på vissa affärer som den här, och det kommer att fungera hemskt på andra, precis som alla andra metoder. VAD ÄR DE BÄSTA BEHANDLINGSGÅNGARNA ATT ANVÄNDAS Det finns ingen magi bakom någon särskild typ av MA, och det finns inte något speciellt tal att använda som perioden. Ett enkelt glidande medelvärde kommer att fungera lika bra över många affärer som ett exponentiellt glidande medelvärde. Samma gäller för ett vägt glidmedel eller någon annan typ för den delen. Varje kommer att excel på olika tider. Du vet inte förrän det är för sent vilket du borde ha använt. så analysera dem inte över. Det är slöseri med tid. Nedan visas det exakta samma diagrammet med exakt samma indikatorer, förutom denna gång ändrade jag SMA-perioden till 15, istället för 10. Det höll handeln fram till slutet av dagen och till snabba vinster, precis som volatiliteten sluta. Det betyder att du ska använda en 15 SMA istället för en 10 SMA. NEJ Återigen, precis som tidigare med olika efterföljande stoppmetoder, kommer olika perioder för medelvärdena att ha sin dag i solen på olika dagar och olika branscher. Du vill dock använda lite sunt förnuft när du väljer perioder för dina glidande medelvärden. Som jag tidigare nämnt har du bara timmar att tjäna pengar på daghandel, inte dagar. Välj perioder som är meningsfulla för den typ av affärer du gör. För den typ av daghandel som jag skriver om här, skulle en 50-årig MA bara inte vara meningsfullt. Det skulle inte låta dig fånga tillräckligt med vinster som vissa affärer kommer att erbjuda. Och som i exemplet nedan kan det leda till att du inte bara ger upp mycket vinster, utan också förlorar pengar på en potentiellt bra handel. Leverans med TSMA (Trailing Stop Moving Average) Systemhandel med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Jag hade jobbat med några system och testat resultatet igen. här är ett annat sådant experimentellt system. VAR FÖRSVARA HÄR INTE DENNA SYSTEM, SOM DET ÄR LÄCKLIGT FÖR ATT TEST OCH FÖRSLAG TILL ATT GÖR DET BÄTTRE. Vad det handlar om Det är den enklaste formen av Moving Average system som inte letar efter ett kors för att komma in i handeln men jämföra nuvarande stängningspris och om nuvarande prishandel över MA så är det en Köp och om den kommer under MA då är det en sälja. Jag har sett många MA-system och det största problemet med dem är att de är för långsamma för att förutsäga förändringen i trenden att mestadels när du kom att veta att trenden har förändrats för sent och du är nära kostnad. Vad är strategin Få ut av den vinnande handeln på ett första tecken på reversering i trenden och håll ut med kontanterna. Hur det fungerar Du väljer en MA-period. Standard är 21 (min favorit Fibo-nivå och fungerar bäst under de flesta diagramperioder) Du väljer en Skiftperiod. för att bestämma Training Stop Loss (idé som tagits från Nifty Technicals System) Köp Inställning: Aktuell streck är tredje rad i följd över MA (period) Köp Stopp: Sista N-stavar nära pris Sälj inställning: Aktuell streck är tredje rad i följd över MA (period) Sälj Stopp: Senast N-stavar nära pris Tillbaka tester Inställningar System på Dagligt Diagram över Nifty Futures Senast redigerad av findvikas 22 februari 2010 kl 12:26. SECTIONBEGIN (quotTSMA Systemquot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (colorWhite, colorRose, colorYellow) N (Titel StrFormat (quotVikass Trailing Stop MA System - - nOpen g, nHigh g, nLow g, nClose g (.1f) , H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) M1 MA (C, Param (quotMAquot, 21,1)) shiftStop Param (quotShift Stopquot, 3) Köp (C gt M1) OCH C, -1) gt M1) OCH (Ref (C, -2) gt M1) BuyStop Köp och CltRef (C, - shiftStop) Sälj (C lt M1) OCH (Ref (C, -1) lt M1) OCH Ref (C, -2) lt M1) SäljStopp Sälj OCH CgtRef (C, - shiftStop) Plot (M1, kvotMovande Averagequot, colorTeal, styleThick) Plot (Ref (C, -1), kvotPrevious Closequot, colorRed, styleNoDraw) Plot Ref (C, -2), quotP2P Closequot, colorRed, styleNoDraw styleNoDraw) Plot (Ref (C, - shiftStop), quotnStop Lossquot, colorRed, styleDashed styleThick styleNoDraw) Köp ExRem (Köp, Sälj) Sälj ExRem (Sälj, Köp) BuyStop ExRem (BuyStop, SellStop) SellStop ExRem (SellStop, BuyStop) Kort Sälj CoverBuy ChartStyle StyleCandle StyleThic k styleNoTitle - OK, vi kan plotta signalerna med pilar PlotShapes (IIf (Köp, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-20) PlotShapes (IIf (Köp, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-30) PlotShapes (IIf (Sälj, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset20) PlotShapes (IIf (Sälj, formUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-25) FormSquare, formNone), färgArange, 0, H, Offset30) PlotShapes (IIf (Sälj, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-25) PlotShapes (IIf (BuyStop, shapeUpArrow, formNone), färggrön, 0, L , Offset-10) PlotShapes (IIf (SellStop, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset-10) FÖRKLARING KOD STARTER HÄR backColor IIf (Köp, colorGreen, colorRed) Filter Köp ELLER Sälj SetOption (quotNoDefaultColumnsquot, True) AddTextColumn (Namn (), quotScripquot, 1.2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (DateTime (), quotDatequot, formatDateTime, colorWhite, backColor, 120) AddColumn (IIf (Köp, 66, 83), quotSignalquot, formatChar, colorWhite, ba cKColor, 50) AddColumn (C, quotTrade Pricequot, 1,2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (Ref (C, - shiftStop), quotStopquot, 1,2, colorWhite, backColor, 80) EXPLORATION CODE ENDAR HÄR AVSNITT END () Senast ändrad av findvikas 24 februari 2010 klockan 08:55. Re: Handel med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Tillbaka testresultat Resultat Gemensamma parametrar för alla test: Period: 1 Sep. 2008 - 19 Feb. 2010 Intervall: Daglig Initial Kapital: 10 000 MA Period: 21 Shift Stop: 3 Handel På Ström Barer Stängt pris: Antar handel utförs 15:00 Nifty Current Month Futures Senast redigerad av findvikas 22 februari 2010 kl 12:04. Re: Handel med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Inte varje lager MÅSTE utföra liknande med vilket system som helst och jag kunde också identifiera dessa få lager som utförde alltför bra med det här systemet. Jag skulle spåra dessa lager för några dagliga triggers och se hur de utför. ABAN. NS ADLABSFILM. NS ANDHRABAN. NS ANSALINFR. NS AUROPHARM. NS BAJAJHIND. NS BALRAMCHI. NS BHUSANSTL. NS BOMDYEING. NS CENTRALBK. NS CHENNPETR. NS CMC. NS CUMMINSIN. NS GUJALKALI. NS HAVELLS. NS HDIL. NS HINDZINC. NS INDUSINDB. NS IVRPRIME. NS JETAIRWAY. NS JPHYDRO. NS KESORAMIN. NS LAXMIMACH. NS MAHSEAMLE. NS MPHASIS. NS NATIONALU. NS NDTV. NS NUCLEUS. NS ORCHIDCHE. NS PATELENG. NS PATNI. NS PENINLAND. NS REDINGTON. NS RELCAPITA. NS SHREECEM. NS STAR. NS STRTECH. NS SUZLON. NS TATAMOTOR. NS TATASTEEL. NS UNITECH. NS WELGUJ. NS WIPRO. NS Alla gav över 100 avkastning. några av dem gav 300-500 medan 1 lager gav jättestor 800 retur Senast redigerad av findvikas 22 februari 2010 kl 07:45.
No comments:
Post a Comment